Wednesday February 2 2011
\n13:00
\nScuola Normale Superiore
\nAula Bianchi<\/p>\n
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\nScuola Normale Superiore<\/p>\n
\n<\/strong>Un mercato finanziario \u00e8 detto \u201cefficiente\u201d se \u00e8 efficiente nel processare l’informazione disponibile, se \u2013 cio\u00e8 \u2013 gli agenti che lo compongono assimilano e incorporano immediatamente nei prezzi tutte le informazioni rilevanti. \u00c8 possibile stabilire se un mercato \u00e8 efficiente in senso assoluto ovvero quantificare il grado di efficienza relativa di un mercato rispetto a un altro? Esporr\u00f2 alcuni lavori recenti in letteratura che con metodi diversi tentano di misurare l’efficienza relativa. Presenter\u00f2 esperimenti e analisi condotti su serie temporali finanziarie ad alta frequenza usando il contesto della teoria dell’informazione e l’entropia di Shannon quale strumento per misurare l’efficienza. Illustrer\u00f2 infine alcuni vantaggi e svantaggi che si presentano nell’analisi di serie ad alta frequenza.<\/p>\n