Tuesday March 8 2011
\n13:00
\nScuola Normale Superiore
\nAula Bianchi<\/p>\n
Maurizio Pratelli<\/b>
\nUniversit\u00e0 degli Studi di Pisa<\/p>\n
Abstract Tuesday March 8 2011 13:00 Scuola Normale Superiore Aula Bianchi Maurizio Pratelli Universit\u00e0 degli Studi di Pisa Abstract Si usano chiamare greche le derivate dei prezzi (ad esempio di opzioni) rispetto ad opportuni parametri: quando non sono disponibili formule esplicite per i prezzi questi vengono usualmente calcolati con metodi Montecarlo. Tuttavia il calcolo (o almeno […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[13],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/394"}],"collection":[{"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=394"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/394\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":606,"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/394\/revisions\/606"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=394"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=394"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/mathfinance.sns.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\n<\/strong>Si usano chiamare greche le derivate dei prezzi (ad esempio di opzioni) rispetto ad opportuni parametri: quando non sono disponibili formule esplicite per i prezzi questi vengono usualmente calcolati con metodi Montecarlo. Tuttavia il calcolo (o almeno l’approssimazione) delle derivate pone forti problemi di instabilit\u00e0 numerica. Per ovviare a questa difficolt\u00e0 P.L.Lions e collaboratori hanno adattato il metodo di integrazione per parti, originariamente introdotto da P.Mallavin per affrontare con tecniche probabilistiche il teorema di Hormander sulla caratterizzazione degli operatori ipoellittici: il lavoro di Lions ha aperto la strada a numerose applicazioni. In questo seminario intendo esporre sinteticamente le idee essenziali del “calcolo di Malliavin” ed esporne alcune applicazioni a problemi posti dalla Finanza Matematica.
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