12 Dec

Quantitative Approaches to Risk Assessment and Investment Transparency

Monday December 12 2011
10.45 – 17.00 

Sala Stemmi
Scuola Normale Superiore – Pisa

10:45 Registration
11:00 Opening address
Book Presentation: A Quantitative Framework to Assess the Risk- Reward Profile of Non-Equity Products
11:10 Keynote AddressHélyette Geman
11:50 Special Address  – Marcello Minenna, Giovanna Maria Boi, Paolo Verzella
13:00 Lunch
Technical Contributions
14:00 Rita D’Ecclesia
  Risk Assessment of debt liabilities: overview and case studies
14:30 Dongning Qu
Understanding Risks in Structured Products
15:00 Paolo Sironi
Enhancing competitiveness through transparent investment decision-making
15:30 Coffee break
Round Table: Risk Transparency through Quantitative Methods
16:00 Moderator – Stefano Marmi
  Panelists – Rita D’Ecclesia, Hélyette Geman, Domenico Mignacca, Marcello Minenna, Dongning Qu, Paolo Sironi

For more information please contact: +39 050 509111, s.marmi@sns.it, or fabrizio.lillo@sns.it.
Download event flyer here, and brochure here.

11 May

L’instabilità dei mercati finanziari: il flash crash un anno dopo.

Wednesday May 11 2011
13:00
Scuola Normale Superiore
Aula Bianchi

Stefano Marmi
Scuola Normale Superiore, Pisa
6 maggio 2010:  l’effetto farfalla si abbatte sul ping pong del trading ad alta frequenza

Fulvio Corsi
Università della Svizzera Italiana, Lugano
Ordini tossici e crisi di liquidità: un punto di vista accademico sul Flash Crash

 Fabrizio Lillo
Scuola Normale Superiore, Pisa, Università di Palermo e Santa Fe Institute, Santa Fe
Trading ad alta frequenza ed instabilità di sistema: il data mining aiuta a comprendere il Flash Crash

 Giacomo Bormetti
Scuola Normale Superiore, Pisa e INFN, Pavia
Modelli quantitativi del panico di mercato

Abstract
Durante l’incontro verrà presentata una cronaca degli eventi accaduti il 6 maggio 2010 sul mercato azionario americano ed una rassegna della letteratura apparsa nella stampa specializzata nei mesi successivi.
Download Flyer
Le presentazioni possono essere scaricate seguendo i seguenti links: Slides_Marmi, Slides_Corsi, Slides_Lillo e Slides_Bormetti.